Gracias jonni, el código para que funcione es este:
<param name="moduleclass_sfx" type="text" default=""
label="Estilo CSS para el menú"
description="Un estilo CSS personalizado para los artículos del menú (debe estar definido en la hoja de estilos de la plantilla)" />
Como ves la único que habia que cambiar era "class_sfx" por "moduleclass_sfx".
Probé el tuyo pero aunque me salia en el administrador del módulo la posibilidad de poner el css de mi plantilla, no me funcionaba, pero me sirvio para buscar en otro módulo el código, así que lo solucione.
Espero que le pueda servir a alguien más. Gracias por mostrarme el camino.
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